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大ちゃんのFXラボ

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プロフィットファクター: 4.46!?   2008.06.12

頑張って書いた自動売買ストラテジー。バックテストは驚きの結果でした。

なんと、
プロフィットファクター:4.4620 !!

でも見る人が見たらツッコミどころ満載です。
注)プロフィットファクター; 総利益/総損失

まあ、売りもんのネット商材でもこんなのよくあるでしょ。同じようなもんです。

ただ僕のはカーブフィッティングしてないですけど。

どこが怪しいのか、自身で見つけてください。

一応1時間足、4時間足、8時間足でバックテストをしてあります。
プライス・チャネル 8時間足ストラテジー バックテスト (06/11)
プライス・チャネル 4時間足ストラテジー バックテスト (06/10)
プライス・チャネル 1時間足ストラテジー バックテスト (06/09)

どうやらドル円での4時間足、8時間足での結果がいいようなのでフォワードテストしてみよっかなと。タイトルにも書いたように、特に8時間足の方がいいようですね。(PF = 4.46)

これから部屋が暑くなるのにPCつけっぱなしにして大丈夫なんかな?とかいろいろ気になることもありますが、それも含めてテストしてみよう、ということです→RANKING

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フォーラムでCTLの疑問解決!   2008.06.05

昨日から今日にかけてDealBook360 CTLのフォーラムへ質問しにいきました。夕方に投稿して夜には親切な管理人さんが僕の質問に答えてくれました。そしてどんどん疑問を投げかけていると、また別の方がまた的確にアドバイスをくださいました。

そして疑問解決!自分がイメージしていた通りの自動売買ストラテジーのコードを書くことができました。このへんの具体的なコードの修正点の話なんかはここでしてもみなさん興味ないでしょうからFX自動売買ブログのほうですることにします。

やっぱりプログラミングはわかる人に聞くのがいちばんですね。もちろん何も調べないでいったら失礼でしょうからかなり調べて、そして指摘があった部分のコードは修正しつつ、ってやってたら見事に的確な指示をくださいました。

感謝、感謝です。バックテストの様子を見つつ、PCで自動売買を走らせてフォワードテストに移りたいと思います。→RANKING

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高値安値ブレイクアウトストラテジー   2008.05.26

朝青龍、今日も悪役に徹しましたね。ああいうのも魅力のうちなんだけど、やりすぎるとまた嫌なバッシング受けるから気をつけてね☆でも今日は当たる強さとか向きとか体勢とか全部朝青龍が白鵬に勝ってたから、それでよし、と。もちろん礼儀も大切!

高値安値ブレイクアウトストラテジー書きました。チャートに表示させるとこのようになります。
DWinningEdge1h_UJ_EU080525.jpg

↑で買い、↓で売りですが、なんかずれてるような。。。なんで2個連続で同じ向きの矢印出てるねん!

一目見た感じではまあうまくいってるかな、と思ってます。実際に走らせて見るまではわかりませんからね~

呼び出すインディケータはPrice_Channel。これについてはこちらに書きました。
ブレイクアウト狙いのインディケータ

ルールは至って単純。upper line上抜けで買い、 lower line下抜けで売りの順張りシステムです。

今週からいよいよフォワードテストを始めてみようかな。そして結果がいいようならリアルでも、うっしゃっしゃっしゃっしゃ。ってその前に最低預託金30万円貯めなあかんわ→RANKING

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MT4のアイデアを借りる   2008.05.22

サンプルコードを探そうとしてgoogle検索してもCTLのコードはなかなか見つかりません。GFTのフォーラムもそれほど多くのコードは公開されていません。

そこで思いついたのがMT4のコードからアイデアをもらうことです。ややこしいインディケータをCTLに移植するのは書き換えるのが難しいですが、EA;ストラテジーのほうなら割と簡単です。

そういうわけでしばらく見てなかったMT4のフォーラムやMT4関連ブログも最近また読み始めています。→RANKING

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CTLのマニュアルを読む   2008.05.18

サザインベストメントで口座を開設すると無料でダウンロードできるようになるCTLマニュアル、ついに入手できました!(無料で。)基本的な操作、文法からシステムトレード構築に対する考え方まで書いてあるので勉強になりました。

ただ本家GFTでダウンロードできる英語版マニュアルだけでも十分事足りるようでした。文法事項の説明なんて、言語が違うだけで内容同じだし。C言語等他のプログラミング言語を既に学んでいる人には冗長な内容です。(174ページ目でもまだ組み込み関数というのがある、とかそんな話をしている!)

この内容で口座未開設の人に定価30,000円で売りつけるのはやり過ぎかと。まあ口座開設してくださいって言いたいんでしょうね。期待していたのにかなりのプログラミング言語素人向けの内容だったので少々がっかり。市販のプログラミング言語参考書籍なんて1,500円で買えますからね。GFTの英語のCTLマニュアルなら無料で入手できますし。

もうちょっと実戦的なサンプルコードが書いてあるとよかったんだけどね。まあ、わざわざオリジナルで執筆する労力に対する対価ってことか。でも3万円は高いぞ!(とはいえコラムは目からウロコな部分もありました!)

結局まだ自分のお金を動かしてリアルトレードするには至ってません。プロフィットファクター(総利益/総損失)が1を超えるストラテジーを作るのもやっとです。30分足では1.9でも1時間足では0.7だったり。

勝率なんてどう作ってもいつも2割程度。簡単には勝たせてくれませんね。本当に奥が深いです。

ちなみに売りもののシステムというか商材って細かい設定でテスト結果をよくしてあるんだと思います。例えばスプレッドを無視;0と設定したりだとか、テスト期間を短くしたりとかね。

それはさておき自分が納得できるできのが作れたらフォワードテストもしてみたいと思います。やっぱり一番いいのは、ある程度マニュアルをみて文法を覚えたら、サンプルコードを自分で組み替えたてみたり、GFTのフォーラムいっていろいろ考え方やコードを学んでくることだろうね☆→RANKING
(ついにシストレ派の22位まで上がりました!)

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VQのバックテストもする   2008.05.15

最近内容がシュールになってきていますが、変わらずマイペースに書いていきますね。どんどん客層が偏っていってるような。。。笑

コメント欄のほうからVQのctlの情報をいただき、VQのctl版を入手できました。ストラテジーを書くの(インディケータと比べて)はとっても簡単なので、(crossup...longとcrssup...sellって書くだけだからね。)今度時間がある時に書いてみようと思います。

そしてバックテストして使えそうならフォワードテストも開始するのだ☆
ずっとPC付けっぱなしにしてどういう不具合だとかなんだとかが起きるのをあらかじめ知っておかないといけないからね。

例えば週末勝手にログアウトされてしまう、とか聞いたことあるし、他にも1週間付けっぱなしにするとWindowsが重くなるのでたまに再起動かけないといけないとか、いろいろあるのではないか?と。

あとドテン売買だけではなくて、もしもの時のためにストップロスをエントリー時に入れるよう改造しとかないといけないだろうしね。

課題は山積みだわ。でもそろそろ走らせたい気持ちでいっぱい!もちろんデモですが。→RANKING

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CTL海外フォーラムの紹介   2008.05.12

前回記事にも掲載しましたが、DealBook360についてのフォーラムです。最近よく見に行きます。
CHART STUDIO® (CTL) FORUM

書き込みを読むためには登録が必要です。ユーザーネームとパスワードを登録するだけなので簡単ですよ。

フォーラムには以下のカテゴリがあります。
・Beginner Discussions
・Expert Discussions
・Code Troubleshooting
・Share your modules
・Automated Trading
・Technical troubles and concerns
・Requests and Suggestions

面白そうでしょ?どれも興味深い内容ばかりです。

アメリカのGFTのサイトなので英語ですが、わがiMacには辞書がついてあるので気にせず読んでいけます。って結局はMac中心のPC生活ですね

さて、明日も1限で6時起きですが頑張りますので!→RANKING

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ドル円/来週の見通し   2008.05.11

グリーンマイル、いい話でしたね。最後のほうは悲しくなりすぎるので見るのをやめました

ドル円日足です。
USDJPY080511.png
(チャート:外為どっとコム)

支持線を下に突き抜けました。

USDJPYm080511.png
(チャート:外為どっとコム)

水平線に注目します。次の注目のポイントは1/17安値の101.67を再び下回るか、ですね。抜けたらまた下落トレンド再開ですな。

とは書いたものの、僕はトレード予定はなし。資金がないっていうのもあるけどね。

でもシストレの研究は続きます。時間がある時にGFTのFXフォーラムを見に行こうかと。
CHART STUDIO® (CTL) FORUM

DealBook360についてのフォーラムです。グローバルに、ね。
主にCTL(;プログラミング言語)の話ですが、とてもいい刺激になりますよ。
なるほど、そう考えるとそういう式になるのね、って。世界は広い!→RANKING

p.s.最近内容がだいぶ偏ってきてるような。DealBook360でのATS(自動売買)なんて興味がある人ってほとんどいないんじゃない?走らせるだけで利益出るって夢のようやと思うんですけどね

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CTLのサンプルコード   2008.05.04

今日はたまにしかない休みなのでCTLのサンプルコードを眺めています。文法をだいたい覚えてからサンプルコードをいっぱい見ると文法も覚えてきます。

サンプルコードはこちらのChartStudioのマニュアルに多数載っています。
Chart Studio User Manual

インディケータのサンプルは22ページから、ストラテジーのサンプルは53ページからです。

VQをCTLに直してみたいと思っていたけどVQ自体が複雑すぎて難しいです
どんなけif文使ってんねん!

以前人気があったQQEとはコードの行数が全然違う!
とりあえずチャレンジです☆→RANKING

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CTLマニュアルのマインドマップ   2008.05.01

B5のノート見開き1ページにマインドマップを描いてみたのですが、スキャナがA4サイズまでしかスキャンできないので、泣く泣く半分ずつに分けてUPしてみました。面白いですから是非クリック拡大して見てください。

字が雑なのと日本語、英語混ざってるのとでゴチャゴチャしていますが、これを見てから英語のマニュアル(→とりあえず入手できたCTLマニュアル)を読み始めると理解しやすいかと。

左側半分
chartstudio_manual_0002.jpg

右側半分
chartstudio_manual_0001.jpg

ちなみにノートの左端が汚れているのはコーヒーをこぼした跡(笑)

驚くべきことにこのマインドマップ1枚(B5ノート見開き1ページ)だけでpdf7枚分の内容が入ってるんですよ。マインドマップって見ても描いても面白いでしょ?

CTLの大枠はつかめたからそろそろコードの1つや2つは描いてみたいところ☆→RANKING

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