大ちゃんのFXラボ

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MACD+ADX法の自動化   2010.06.27

MACD+ADX法について、次のようなご質問をいただきましたので、お答えします。

Q) この手法を自動化してみましたが
あまりいい結果が出せませんでした・・・

もう少しルールを詳しく教えて頂けませんか?

A)
方法はこちらのページ(MACD+ADX法)に書いた通りです。
これより詳しいルールは決めていません。

私もMACD+ADX法をDealBookで自動化したことがあり、バックテストをしてみたのですが、あまりいい結果が出ませんでした。

この手法は長いトレンド来る時に有利になる手法なので、NY時間のみ取引をするように組んでみてはいかがでしょうか。

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システムトレードで儲かるのか   2008.11.10

saiさんからコメントをいただきましたので、それのお返事ということで。

以前GFTのDealbookやMetatreaderでのシステムトレードのバックテストにハマった時期がありました。その時はADXやMACD、他ネット上に出回っている様々なインディケータを組み合わせたり、カーブフィッティングを試したりしました。

しかし、そのような数字の組み合わせを変えて過去のレートで好成績を出したところで、果たして意味があるのか?これから先も同じように利益をあげることが出来るのか?疑問に思いました。

仮にADXが25を超えたら...というルールを決めてトレードして勝てるときもあるでしょう。
ただいつも確実に勝てるとは限りません。これはどのテクニカル指標を使っても同じでしょう。どれとどれを組み合わせれば儲かる、などというのは商材売りの神話だと考えています。

結局1周回って、今は水平線とトレンドラインだけをひいて総合的に判断する、裁量のトレードをしています。もちろん日足だけではなく月足も見て全体的な流れの方向も考えます。

以上が今の自分のトレード方針です。
過去の記事と矛盾する内容かもしれません。
でもこれが今の自分の率直な考えなので。

もしよろしければお返事いただきたいです。

...タイトルで命題書いときながら結論出してないですね。。
でも自分では答えわかりませんので。

参考になりそうでしたら応援よろしくお願いします。
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FX Visionというチャートで、"17種類の通貨ペアに加え、主要株式指数、商品先物等のチャートを38種類のテクニカルで分析可能。さらに経済指標の発表時刻をアラームでお知らせ。"とのこと。

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ドル円下落、どこまで   2008.08.14

システムトレードの改良をしたいのですが、他にもっとしたいことがあって
なかなかDealBookを起動できません。
夏休みくらいしかする時間ないし、是非やりたいんだけどね。

久しぶりにドル円チャート分析です。
USDJPY080814.png

ドル円Lは旅行前(8/9)に処分しておいて良かったみたいですね。
偶然ですが。

どこまで落ちるかですが、ひとまずは水平線とサポートラインに注目し、
これらを超えるようなら売り、反発なら押し目買いという戦略です。
でも一番いいのは、ゆっくりお盆休みを取ることでしょう。
それが世界標準とのことです。

お知らせですが、もうすぐレンタルサーバの契約が切れます。
今まで画像はレンタルサーバ上に置いていたのですが、
それが見られなくなります。

消えてる画像で見たい画像があれば、コメント欄からどうぞ。
FC2ブログ上にUPしますので。

気が向いたらクリックしてください。
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ドル円利益確定   2008.06.28

5/29にエントリーした買いポジション105.54が利益確定されました。

105.54 → 106.84 (+130pips)

これで2007/4/16からの成績は
平均利益/損失割合 = 3.15
プロフィットファクター = 3.93
最大ドローダウン = -149pips
通算損益 = +1052pips
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ユーロドル売買シグナルの状況   2008.06.27

ユーロドルの売買シグナル状況です。

シグナルヒットということで記録として書いておきます。

1.5685買い (約定済み)
1.5302売り

現在ロング保有中です。→RANKING

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ドル円売買シグナル / レンジ   2008.06.25

DealBook360にログインしようと思ったら「既にログインされています」みたいなメッセージが出てきてなかなかログインできませんでした。別のPCからならログインできたことからPCがおかしいと考えて、システムの復元をしたらちゃんとログインできるように直りました。

いや~、大変でした~。

さてドル円のシグナル状況です。
108.58買い
106.55売り

今日はチャートも出しておきます。実際にポジションをもつところまでレートが変化するとこのように矢印が出るようになっています。そしてExitはXLまたはXSの位置です。面白いでしょ?
USDJPY080625.jpg

レンジ相場になってきていますね。前回よりも売りのレートが上がっています。

システムの説明:
どちらも逆指値注文で、両建てはしません。
一定期間の高値、安値から売買レートを計算している順張りのトレードシステムです。
ブログの更新は1日1回程度ですが、8時間毎にシグナルが変わる可能性があります。
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シグナル状況公開   2008.06.19

成績の良かった8時間足での高値安値ブレイクアウトストラテジーのシグナル状況です。
通貨ペアは全てUSD/JPYです。
ポジションは約1ヶ月保持します。

最後に出たのは2008/05/29 105.54 BUY entryです。もうエントリーできそうにないですが一応記録ということで。

ちなみに過去3回はと言うと
109.74売 - 108.23買 (+151pips)
106.51売 - 101.77買 (+474pips)
104.57買 - 103.08売 (-149pips)
でした。

2007/3/26 - 2008/6/18までの成績は
プロフィットファクター: 3.76
ペイオフレシオ: 3.76
です。→RANKING

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遅ればせながらシグナル状況公開   2008.06.19

成績の良かった8時間足での高値安値ブレイクアウトストラテジーのシグナル状況です。
通貨ペアは全てUSD/JPYです。
ポジションは約1ヶ月保持します。
最後に出たのは2008/05/29 105.54 BUY entryです。ちょっともうエントリーできそうにないですね

ちなみに過去3回はと言うと
109.74売 - 108.23買 (+151pips)
106.51売 - 101.77買 (+474pips)
104.57買 - 103.08売 (-149pips)
でした。

2007/3/26 - 2008/6/18までの成績は
プロフィットファクター: 3.76
ペイオフレシオ: 3.76
です。

検証期間が短いからかもしれないけどなかなかだね。自分で言うのもなんだけど。
結局のところDealBook360の特性上自動売買には不安が残っています。シグナルだけ表示させて手動でトレードしようかと考えています。

MetaTrader4よりもずっとスマートにプログラムが書けるところはいいんですけどねえ→RANKING

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8時間足バックテストの結果をふりかえる   2008.06.16

プライス・チャネル 8時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。

取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

まずプロフィットファクターが4.4620 ということでgood。
平均ウィナー/ルーザー割合:2.68 とこれもgood。

8時間足は4時間足、1時間足よりもはるかにノイズが少ないよう。ちなみに日足よりも8時間足でのバックテストのほうがよかったです。8時間足がベストか?はたまたこれもカーブフィッティングというのか?わかりません。

とりあえず取引量の多そうなUSD/JPY, EUR/USD, GBP/USDのなかで一番バックテストの結果が良かったのがUSD/JPYでした。こちらも4時間足に続いてフォワードテストをしてみたいと思います。→RANKING

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4時間足バックテストの結果をふりかえる   2008.06.15

プライス・チャネル 4時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。

取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

まずプロフィットファクターが1.35 と、1.00を超えているので及第点。
平均ウィナー/ルーザー割合:2.03 と良好。

4時間足は1時間足の場合よりも期間が長い分ノイズが少ないようでした。バックテスト結果がなかなか良いようなのでフォワードテストもしてみたいです。→RANKING

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