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バックテストでシステムを検証   2007.11.08

今日(11/7)の夕方にバックテストの結果をエクセルに表示できるようにしてみたんだけど、本当に忍耐力が必要な作業でした。同じことの繰り返しですから。とりあえず自分の頭を整理するべく、曖昧ながら危なっかしく説明して参りたいと思います

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とりあえずどうやったかというと、まず外為どっとコムの歩値から日足データをもらってきます。(歩値ダウンロード方法はこちら

これに売買のサインを自分で決めてエクセルに打ち込みます。例えば10期間移動平均線を日足が上に抜けたら買い、などです。
エクセルに張り付け
この時IF関数を使います。
例) =IF(H19>L19;"買い";"売り")
これなら、H19がL19より大きいならば買い、そうでない(小さいか等しいか)ならば売りというサインを表示できるようになります。

エクセルの関数はあんまり使い方は知らないので、参考書で勉強するつもりです。

これが終わったらトレードを行っている部分だけを個別に抜き出します。
個別に取り出し

これに仕掛け日、仕掛け値、仕切り日、仕切り値、損益を書いておくと便利なんですが。。。手間がかかるので最低限、損益だけでも書いておきます。この数字を出しておくことで、投資のための最低資金やレバレッジを考えることができます。もちろんバックテストの通りに結果がでるわけじゃありませんが。
個別に取り出し終了

あとはエクセルに計算を任せるだけなのですが、まだエクセル関数を使いこなせていないので苦労の連続の割にはうまくいっていません蓮

とりあえず、最大連敗数(どうやるか分からない)、最大ドローダウン(これはMIN関数を使うと良い)を出しておくといいと思います。
また差益推移をグラフ化して見て、滑らかな右上がりになっていたら自己満足していいと思います。

ちなみに、エクセルのマクロが使えると作業量が大幅に減るらしいので、マクロも少し勉強しようかなと思っています。(参考書は借りたけどまだ読んでいません怜)なんと言っても手打ちでは作業量がかなり多いですから。

次回、一つ自作システムを作ってみたので、バックテストを公開してみたいと思います。なかなかの勝率と安定感がありますからお楽しみに秊裂


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COMMENT

だいちゃんの、ポップ手法っていうの、実際に試してみてどうですか?私は以前マックディーとスローストキャストの事を、載せたのですが、この手法は確実なのですがそう何度も何度も現れない。この二つの山が、同じような形の山、頂点から下がったら、売り、したから突き上げた時、買い、です。スローストキャストだけだとだましが多くなるので、マックディーの交差が、出てから、スローストキャストで、確認します。ポップ法はどのくらいで、利益確定するのかしら。

2007.11.09 | URL | しも #79D/WHSg [ 編集 ]

しもさん>>
"この二つの山が、同じような形の山、頂点から下がったら、売り、したから突き上げた時、買い、です。"というのは、マックディーが上へクロスしている時に、スローストキャストが山を作っていたら買いということでしょうか?
ポップ法の利益確定は%Dが反転してsolw%Dとクロスしたら利益確定です。でも75%を超えた時の角度が緩い場合は、買ったときより低いところでクロスしてしまうときもあります。

2007.11.09 | URL | 大ちゃん #79D/WHSg [ 編集 ]

。マックが、クロスしてからスローストキャスティクスで、確認します。

2007.11.09 | URL | #79D/WHSg [ 編集 ]

、スローストキャスティクスは、SDラインが、85%以上で売り、15%以下で、買い。です。マックとスローのラインは、同じような山の形になった時のみです。確実性、高いです。。大ちゃん、の開発中のシストレの結果教えてね。

2007.11.09 | URL | 以上2件、しも、より。。 #79D/WHSg [ 編集 ]

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