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シグナルがずれてる時はどうする?   2007.11.24

先日(11/23)コメント欄にこんな質問をいただきました。

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後で気がついたのですが、ドル/円の本日チャート見てください。(僕も外為どっとコムを使用しているので設定はまったく同じです。)
14:30頃MACDでゴールデンクロス、ADX70%、RSI76%
17:45MAがゴールデンクロス
その後一気に上昇でした。
上昇してから気がついたので、エントリーは無しでした。

これは、新手法の買いシグナルととらえていいのでしょうか?


今回はこのご質問にお答えします。答えと言ってもあくまで僕の意見に過ぎないので、参考程度に受け流してくださいね。

早速チャートを見てみましょう!ドル円15分足ではこのような状況になっています。
ドル円15分足←クリックで拡大

これは買いシグナルと見ていいのでしょうか?
買いシグナルと見るなら、どこでエントリーするのがいいのでしょうか?

僕はここではそもそもエントリーしない方がいいと思います。つまり買いシグナルとはとらえない、と。MACDのクロス、ADXの上昇のそれぞれのシグナル発生の時間差が大きいからです。もともと僕が理想的だと思っているのはADX+MACD手法の紹介のページにある画像のような、MACD,ADXのサインが同時に出ている時なのです。ただし「移動平均線が8,15,21の順に並ぶ」のはMACDのクロスよりも遅くなりがちなため、並びそうな雰囲気(これこそ裁量じゃないか!)なら平均線は無視してエントリーしても良いと思っています。

だからこのチャートでエントリーするとしたら画像左端の急落のところ(詳しくはこちらの記事前半で)であって、16時以降の急騰ではないと考えています。

それでももし、16次以降の急騰の時にエントリーしたいと思うなら、ADXが上昇し始め、平均線がゴールデンクロスした時(17:45)だと思います。利益確定はもちろんMACDが反転して下を向いた時です。いちおう全ての条件(ADX,MACD,平均線)を満たしているとは言えますので。。。

ADXの欠点はトレンド転換後のトレンドに対する上昇が遅いことです。長いレンジの後のトレンドや、弱いトレンドの後の強いトレンドに対するADXの上昇は割と早いです。シグナルがずれている時にエントリーするかは迷うところなので結局裁量トレードに近くなってしまいます。あらかじめ、シグナルがずれていてもエントリーする、と決めておくならそれを一貫して守るのなら良いと思います。(この考え方はバーンスタインのデイトレード入門 がもとになっています。)僕の場合は"シグナルと見ない"で貫く考えです(欲に負けると破ってしまう怜)。

ちなみに僕の頭の根底には、できるだけ確実性のあるチャンスの時にだけエントリーして、曖昧な時には見守るだけ。という考えがあります。トレード回数が増えるほどに利益が増えていくような気がするけど、長期的な視点で見れば勝率は低くなると思います。トレード回数を増やすならエントリー時の建て玉を増やした方がいいと思います。もちろん許容できるリスクの範囲で!ですよ。

負けるチャンスを減らす、って言うのも大切なことだと思います。(とはいえ僕自身、まだまだ守れていなくて、意味不明なタイミングでエントリーしてよく負けています蓮)(それに、まだ実績を出していない新米トレーダーがこんなことを言うのも不相応ですよね。)

とまあ、こんな感じです。どうでしたか?つよしさん。もし僕の論点がずれていたとしたら、是非ご指摘くださいね。それと、今回はこんな僕に考えるチャンスを与えてくださってありがとうございました。いい勉強になりました!

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COMMENT

分析ありがとうございます。僕自身がまだ新手法をよく理解できていなかったのですね。
あくまでも「MACD,ADXのサインが同時」ですね。
僕が指摘したタイミングはあくまでも、後からチャートを見た結果論でしかありませんね。
そして、ADXはやはりトレンド転換後の動きが遅いんですね。ADXをまだしっかり理解出来ていないので、何故トレンド数値が上がらないのか不思議な所もいままでありました。
「ADXが下降しているのは、トレンドが終息した。」ととらえていいのでしょうか?ADX入門お願いします(笑)
「トレード回数を増やすより、確実な時に建て玉を増やす方がいい。」この確実な時ってのがミソですね。
また、来週もチャートとにらめっこ頑張ります。
これからもよろしくお願いします。

2007.11.25 | URL | つよし #79D/WHSg [ 編集 ]

つよしさんへ>>
僕もまだ勉強中なのですが...
トレンドが変化してもADXの数値が上がらないのは(今回の手法なら)9期間の平均をとっていて、上昇分と下降分が打ち消し合うからです。
「ADXが下降しているのは、トレンドが終息した。」>反転した時点でトレンドは終息しています。ただしADXの反転のタイミングは遅いので、先にMACDが反転します。だから反転を見るならMACDの反転を見た方がいいと思います。
もし数学がお得意でしたらこちらをご覧ください。計算式が載っていました。
http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/tec07.html

http://www.sevendata.co.jp/data/shihyou/33_adx.html
建て玉...増やしたいけど今増やすと連敗したとき退場になるから、僕は2枚が限界です(T_T)あくまでリスクの許容範囲内でコツコツトレードが基本ですよね。
あ、あとエントリーした後に建て玉を増やしていく"ピラミッディング"はダメだそうです。リスクばかりが増えていきますから。(とバーンスタイン氏が書いてました。)

2007.11.25 | URL | 大ちゃん #79D/WHSg [ 編集 ]

つよしさんへ>>
"トレンドが変化してもADXの数値が上がらないのは(今回の手法なら)9期間の平均をとっていて、上昇分と下降分が打ち消し合うからです。"
と上のコメントでは書きましたが、http://www.sevendata.co.jp/data/shihyou/33_adx.htmlでよくよくADXの計算式を見たところ、厳密にはプラスとマイナスが打ち消すことはないようです。細かく言うと、+DIと-DIのの差(の絶対値)が縮まることでADXが減少するようです。(注:計算式からわかるように、ADXに関する数値は全て0以上です。)

2007.11.27 | URL | 大ちゃん #79D/WHSg [ 編集 ]

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