大ちゃんのFXラボ

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トレンド方向のみエントリーする条件   2008.06.27

今朝はエントリフィルタがかかっていたことに気付いて慌ててシグナルを訂正しました。
ドル円売買シグナル訂正(08/6/27)

このエントリフィルタはトレンド方向にしかエントリーしないためのものです。

具体的には「終値がある一定期間の移動平均線よりも上の時に買い」というように決めています。

他にもいろいろアイデアはありますよ。単純ですが。
・ゴールデンクロス
・オシレータ系指標が正の値あるいは50以上
などなどね。いろいろパターンはあるでしょうから好きな人はいろいろ試してみてくださいね。

でも「終値 > 移動平均線」が一番プログラム書きやすいって理由で採用しているだけです。パラメータもテキトーです。

システムのもともとのコンセプトが「できるだけ生データを使う(終値、高値、安値、始値を加工せずに使う)」だったので、別にまぁこれでいいかなと。フィルタをあれこれいじるのはカーブフィッティングの領域ですからね。

そんなこんなで過去の高値安値を更新するだけでエントリーするのではなくて、トレンド方向にのみエントリーして精度を上げてるわけです。

バックテストの結果はと言うと、やはり天井や底でエントリーしてしまうこともあり、勝率は高くはないですが、平均の利益/損失は2を超えてます
勝率が高くないのでポジションサイジングを考えられない人はこのシステムには耐えられないってことです→RANKING

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